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【交易者如何搭建一套合适的盈利系统】
每个做了一段时间交易的人,肯定听说过要盈利的话必然要一套正期望的交易系统。但是却从没有人告诉我们怎样才能建立一个盈利的交易系统,有的人会对在建立一套系统后,就会对过去的历史数据进行回测,如果是盈利的话,就会使用。但是未来真的会和历史一样么?历史会这么简单的重复么?这个问题就让很多人困惑,到底是否存在一个正期望系统?如果存在的话,那交易系统的哪个部分是最关键的?要回测多长时间才足够值得信任?
其实关于这个问题,早就已经有了答案了,只是我们带有偏见的眼光去看他,这也是我最近才发觉到,要是我发觉到的话,估计就不会走这么多弯路了。所有答案都在海龟交易系统里面。信管家
一、为什么我会说答案就在海龟交易系统里面
关于海龟交易系统是什么的话,我估计大多数交易者都已经清楚了,如果不清楚可以看一下费斯写的《海龟交易法则》。很多人只在研究这个系统的进场出场等的细节,话说好像没有人研究当年丹尼斯他们怎么会设计这一系统的想法。我最近就在想他们为什么能设计出这么一套正期望系统。
丹尼斯他们设计的海龟系统究竟当年有没有测试过?海龟那本书没有讲述,只是说过后来海龟他们自己去做回测发觉的确是能够赚钱的。假设他们有测试过,那按正常人的逻辑来说,马上就把几百万美金给那些新人去按照系统做实盘么,这里排除他们钱太多没地方花?按照我们现在的做法,假如我们设计了一个系统,也回测过可以盈利,我们可能会在模拟盘再继续做测试或者是直接投入实盘小额做。然而丹尼斯他们就非常有自信,知道这个系统只要执行的话,就一定能够盈利。为什么他们就这么有自信呢?我认为这才是这个交易系统的关键所在。
二、剖析海龟交易系统
海龟系统是突破20天进场,反向突破10天出场,然后以2倍ATR做止损,每隔0.5倍ATR加仓,加三次。这里的进场他们采用突破进场,然后反向突破10天出场,表示他们要捕捉一个非常大的趋势,而且他们加仓间隔非常小,按海龟他们说法,有时候一天就把仓位加满了,要想一下他们可是做日线级别的。
这个系统的做法其实和丹尼斯以前大赚的做法类似,丹尼斯当年也是因为捕捉到一个大趋势,然后重仓,最后才有这么大的盈利。信管家
很多研究海龟交易系统的人,都发现这个系统能够盈利的真正原因和他的20天突破进场无关。换句话来说,就算是换10天突破,100天突破,甚至是某个形态突破等等,他也是能够盈利的。也就是说即便是一个随机的突破进场,再套上海龟的交易规则也是能够盈利。
那很显然一个方法能否盈利绝对不是靠他的进场有多厉害,我一直都说研究进场和形态永远都只是锦上添花,而不是雪中送炭。
很多人说这个系统的核心就是他的头寸调整方法,ATR头寸调整可以说是当年最先进的头寸调整方法,他把所有波动经过头寸的调整,全都转化成相同风险。网上有个说自己用回测的方法测试海龟系统,结果虽然是盈利的,但是他却对此很不满意。我认为归根究底是因为他测试的所有品种全都是用1手去做,而他却恰恰把这个系统的核心给抛弃了。他里面肯定有一大部分,波动低的品种走出趋势了,但是却弥补不了波动大的品种亏损所产生的损失。关于这一点,我实在理解得很深,我最近在转行做期货,由于资金的原因,无法进行头寸调整,这让我特别难进行交易,而我的核心也在这里,现在只能重新想办法。对期货有了解的朋友也应该知道,期货品种波动率还是相差很大,而且有部分价位一跳的金额也相差很大,如果头寸没调整好,也会出现上面的情况。
关于系统加仓那部分。对于加仓的话,其实我一直保持中立意见,以前我也写过一篇日记是关于加仓的。我觉得丹尼斯把海龟系统的加仓应该是看得很重要,要不怎么会愿意冒更大的风险去加仓,而且是连续加3次。要知道这个系统能产生这么大回撤的一个原因就是加仓加得太猛了。
三、如何利用海龟交易系统构建自己的交易系统
在海龟计划结束后,有部分海龟给基金公司高薪聘请去做他们的基金经理,他们都把海龟系统进行了或多或少的调整。主要都是降低整个系统的风险。其实我们也一样能够利用海龟系统来构建属于自己的交易系统。
如果只是想做短期趋势交易,那就把突破10天出场,改成5天或者更短,甚至可以用突破10天均线出场,10天均线代表的是10天的均价,其实逻辑都是类似的。
至于进场的话,那就更加不是重点了,可以随意选择自己喜欢的进场。信管家
对于头寸调整方面,可以用回ATR做头寸调整,当然如果是用2倍ATR止损的话,那么就不适宜做太短的趋势了。如果不用ATR头寸调整的话,也可以根据进场的形态或支持阻力作为止损点,然后根据止损距离调整头寸大小。
而加仓的话,可以做也可以不做,我自己的话就喜欢加仓越早越好。
系统建立后是否需要测试呢?如果可以做到测试当然可以,不能的话就在模拟练习一下,就算以后修改系统,整体交易理念也不能变。很多人一直无法盈利的原因就是这个交易理念问题,也就是我们常说的心态。
总结:我知道有很多人说海龟交易系统已经不能赚钱了,因为他公开了。其实我想说要是海龟系统因为公开了就无法赚钱的话,那基本市面上所有的技术分析也可以不用研究了,那些也肯定赚不了钱。现在很多交易方法其实都很不负责任,用那种方法不能盈利的话,就说是因为技术不到家,而往往他们就给不出这种方法能够盈利,盈利多少,回撤多少,胜率盈亏比等多少的所有交易的统计数据,因为他们都说方法无法量化。每次我在网上搜高胜率形态,不要以为我真的在找形态,我只是在找这些形态胜率到底是多少,但是那些文章总是让我失望。
与其在研究那些不知道有没用的方法,不如去研究海龟系统,起码这是已经被证明能够盈利的方法。更有趣的是我发现我的方法和海龟系统也是挺类似的。 |